X – набор показателей, характеризующих состояние объекта;
K – набор критериев, по которым оцениваются значения показателей и рассчитывается М (критерии могут быть количественными или качественными, это зависит от характера показателей деятельности объекта);
F – некоторая функция, по которой на основе данных о значениях первичных показателей и критериев можно получить обобщенную оценку объекта. Функция неформализована и может быть не до конца известной. Для решения задачи оценки необходимо восстановить вид функции F.
Применение гибридной модели подразумевает декомпозицию задачи на подзадачи.
На основании анализа предпосылок возникновения просроченной задолженности по кредитам физических лиц выделены основные факторы, влияющие на способность заемщиков к погашению ссудной задолженности и позволяющие разделить клиентов банка на категории кредитоспособности. Используемые факторы учитывают социальное, экономическое и имущественное положения клиента-заемщика, деловую репутацию (в том числе кредитную историю клиента), достаточность обеспечения, параметры кредитной сделки.
Выделенные факторы объединены в группы в соответствии с их влиянием на кредитоспособность заемщика.
Значения факторов оценки определяются на основании сведений, полученных из заявления-анкеты о предоставлении кредита физического лица и заключения службы безопасности Банка.
В результате получена следующая модель скоринговой системы оценки физических лиц на основе гибридных экспертных систем (смотрите таблицу 1):
